5D门槛 +1.5%
43%2.30公平十进制赔率+0.3pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Lane组合风控/证据质量赛道
Conviction44主线强度
Evidence113时间线事件
Stocks5候选标的
Odds / Shadow
主线合约赔率
该 thesis 股票篮子相对待映射基准的 5 / 20 / 60 交易日影子概率。
影子报价88input confidence
20D门槛 +2.5%
41%2.47公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
43%2.33公平十进制赔率-0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape近似平坦
三个期限未形成显著分歧。
5D → 60D-0.6pp
篮子相对基准的期限概率变化。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Mechanism主线定义
反向证据或风险占比偏高，组合层面以降权、对冲和等待修复为主。
宏观利率与汇率 低配跟踪
组合追踪 风险预算0-1% thesis risk 复核节奏每日复核 期限1-2 周验证 深研优先级常规跟踪
Provenance
核心来源报告
主线、赛道与标的映射均可回到公开研究结果复核。
07-23 · SOURCE REPORT 油价再通胀与日元 Carry 尾部风险下的大类资产 Risk Parity 重构（工作日期：2026-07-23） 07-13 · SOURCE REPORT 首席风控官周度风险研究与分析计划 / CRO Weekly Risk Research & Analysis Plan 08-03 · SOURCE REPORT 首席风控官周报研究计划（Weekly Risk Research Plan） 08-02 · SOURCE REPORT 脆弱 risk-on 加尾部保护，工作日 2026-08-02 06-15 · SOURCE REPORT 6月17日 FOMC『Hawkish Skip』情景对当前 Risk-On 结构的破坏力分析 06-12 · SOURCE REPORT 地缘缓和后的 risk-on：真转向还是空头回补？ 08-11 · SOURCE REPORT 2026-08-11 策略卡：追涨期权遇上油价通胀冲击 08-10 · SOURCE REPORT CPI后48小时外汇期权策略向全球多资产风险预算的传导
Stock Universe
候选标的池
这些股票、ETF 或 ADR 是研究跟踪入口，用于连接赛道、证据和组合动作。
Timeline
证据时间线
支持、风险和观察事件按日期聚合，保留公共链接和来源标签。
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