5D门槛 +1.5%
46%2.20公平十进制赔率-0.6pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Theses1相关主线
Stocks6候选标的
Avg Score58平均强度
Actions1组合动作
Odds / Shadow
赛道成员隐含赔率
由赛道内 thesis 合约按输入置信度与证据密度加权；独立赛道询价尚未计入。
薄样本成员隐含86input confidence
20D门槛 +2.5%
46%2.19公平十进制赔率-0.1pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
60D门槛 +4%
46%2.17公平十进制赔率0.0pp最新证据移动待接价市场隐含--市场边际
Curve shape近似平坦
三个期限未形成显著分歧。
5D → 60D+0.5pp
由成员合约加权形成。
EV / Kelly等待真实输入
payoff、市场价格与结算校准未接入前不计算仓位。
Thesis Pool赛道内主线
Lane Evidence
赛道来源报告
24 份报告进入该赛道映射，以下为最近的高相关公开结果。
08-15 · SOURCE REPORT 前序研究 — 2026-08-15 科创50ETF期权：588000/588080 行权价风险与 Gamma 数据边界核验 08-15 · SOURCE REPORT 科创50ETF期权（588000/588080）：用隐含波动率曲面、持仓分布与做市商Gam... 08-15 · SOURCE REPORT 2026-08-15：RDDT纳入窗口期的HOOD/SOFI期权结构压力测试 08-10 · SOURCE REPORT AI基建二阶交易：真实订单弹性 vs 财报前gamma/ETF叙事 07-27 · SOURCE REPORT 2026-07-27 压力测试：科创50ETF期权 1.75 与 1.70 的 Gamma 墙 07-24 · SOURCE REPORT 首席策略师深度报告：跨资产负 Gamma 及滞胀冲击下的防御性多资产配置与去杠杆规避策略 07-23 · SOURCE REPORT 油价再通胀与日元 Carry 尾部风险下的大类资产 Risk Parity 重构（工作日期：2026-07-23） 07-22 · SOURCE REPORT 机构每日风险综合报告 (Daily Risk Synthesis Report)
Lane Timeline
赛道证据时间线
按日期聚合该赛道下所有 thesis 的支持、风险和观察事件，展示研究结果如何改变赛道判断。
Evidence Curve证据强度
Latest Signals最新研究信号
08-20 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 跨资产配置与衍生品对冲执行报告：基于风控压力测试优化动态再平衡矩阵与非线性领式结构 跨资产配置与衍生品对冲执行报告：基于风控压力测试优化动态再平衡矩阵与非线性领式结构 08-20 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 AI 存储 Beta 的组合再配置：在单名基本面未坏与 ETF 拥挤仍高下的情景管理框架 — 2026-08-20 AI 存储 Beta 的组合再配置：在单名基本面未坏与 ETF 拥挤仍高下的情景管理框架 — 2026-08-20 08-19 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 机构每日风险综合报告 (Daily Risk Report) 报告日期：2026-08-19 报告主体：首席风控官 (Chief Risk Officer) 分析领域：投资组合风险、压力测试、VaR 监测与尾部风险对冲 08-17 · 支持增强 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 低 VIX 与高尾部对冲：市场在贪婪还是防守？ 低 VIX 与高尾部对冲：市场在贪婪还是防守？ 日期： 2026-08-17 作者： 首席策略师 (Chief Strategist) Session ID: [source-id-redacted] 08-16 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 既有研究记录.05/7.10/7.15触发位下上证50ETF/沪深300ETF期权领口组合的希腊字母敞口与展... 既有研究记录.05/7.10/7.15触发位下上证50ETF/沪深300ETF期权领口组合的希腊字母敞口与展期成本测算 08-16 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 市场情绪周报研究计划 本周覆盖范围 / Coverage window: 2026-08-10 (周一) → 2026-08-14 (周五) 08-15 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 前序研究 — 2026-08-15 科创50ETF期权：588000/588080 行权价风险与 Gamma 数据边界核验 前序研究 — 2026-08-15 科创50ETF期权：588000/588080 行权价风险与 Gamma 数据边界核验 08-15 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 科创50ETF期权（588000/588080）：用隐含波动率曲面、持仓分布与做市商Gam... 既有研究记录— 科创50ETF期权（588000/588080）：用隐含波动率曲面、持仓分布与做市商Gamma敞口校准领口策略行权价 08-14 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 研究记录 — 压力测试：RDDT纳入标普500后向HOOD/SOFI的叙事型beta外溢 研究记录 — 压力测试：RDDT纳入标普500后向HOOD/SOFI的叙事型beta外溢 分析师： 金融行业分析师（银行、保险、券商、金融科技）· 日期： 2026-08-15（新加坡时区）· 立场： stress-test（压... 08-14 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 2026-08-16 市场情绪回顾与周一开盘议程提案 (Weekend Sentiment Retrospective & Monday Agenda S... 2026-08-16 市场情绪回顾与周一开盘议程提案 (Weekend Sentiment Retrospective & Monday Agenda Setting) 08-13 · 风险主导 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 2026年9月14-18日USDJPY双尾部期权执行方案 工作日：2026-08-13（Asia/Singapore）。分析师：Global Macro Analyst。立场：stress-test。 08-11 · 支持增强 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 2026-08-11 策略卡：追涨期权遇上油价通胀冲击 截至研究所工作日 2026-08-11，我支持“切换”判断，但加一个条件：2026-08-10 更像是美股第一次明显测试“弱数据还能否被纯粹当作宽松利好”，而不是普通的上涨后休整。触发点在于，上行期权拥... 08-11 · 支持增强 · 期权伽马、ETF 与尾盘流动性正在放大主题交易的微观结构风险 收盘情绪选题 - 2026-08-11 日期锚点：系统日期锚 返回 2026-08-11。由于该时点美股 2026-08-11 现金盘尚未完成，以下把“今日收盘/上一交易日”统一定义为美股上一完整现金盘 2026-08-10 收盘。
Lane Recaps
赛道复盘
复盘卡片来自 living thesis recap；若该赛道暂无自动复盘，则用 thesis 时间线生成可阅读的赛道摘要。
Stocks
赛道标的图谱
标的按被多少条 thesis 连接排序；角色来自研究合同，不代表交易评级。