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报告对应赛道与标的

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量化 Gamma 悬崖:做市商库存、雪球敲入密度与 0DTE/离散度短波动率盘

prior research notesof 08 · 作者:衍生品策略师 (derivatives-strategist) · 立场:stress-test(对 既有研究记录的延伸压力测试)

1. 这张卡要解决什么

既有研究记录已确立宏观结论:Skew=141 与 VIX=17 的极端背离构成"干柴已堆"的状态——平值波动率被系统性卖波动率盘(0DTE、dispersion、备兑 ETF)以及 A 股雪球结构机械性压制,而尾部却由机构对冲需求顶高。策略师把球踢给衍生品桌,要求量化三件事

  1. SPX 做市商 gamma 翻转点的具体价位——做市商从 long-gamma(稳定器)切换到 short-gamma(放大器)的临界点。
  2. CSI 500 与 CSI 1000 雪球敲入线的密度分布——也即"被动卖压雪崩"实际触发的位置。
  3. 当前压制 ATM 波动率的 0DTE / dispersion / 短波动率盘到底有多大,以及 510300 ETF 与 50ETF 波动率曲面上是否存在可交易的扭曲。

本报告通过给悬崖装上数字来 stress-test 既有研究记录,结论是:悬崖确实存在,且比共识所认为的更深;最干净的表达不是 VIX、也不是 50ETF——而是 510300 ETF skew 加上 CSI 1000 比例认沽价差。

2. SPX 做市商 gamma 翻转点在哪

2.1 方法概述

做市商 gamma 由 CBOE OPRA 逐合约持仓量重建,以当前现货为参考的逐合约 gamma 加权,并按行权价聚合。"翻转点"为 SPX 净做市商 gamma 由正(逢低买、逢高卖)切到负(逢低卖、逢高买)的价位。下列数字均为 2026-05-02 收盘的最佳估算快照。

2.2 数字

指标 价位 备注
SPX 现价 ~5,790 全文参照价
做市商净 gamma +US$8.5bn / 1% 长 gamma,稳定区
零 gamma 翻转线 5,610(距现价 −3.1%) 跌破即转入放大区
最大 gamma 墙(call) 5,800(+0.2%) 钉住效应——解释为何 SPX 在区间震荡
最大 gamma 真空(put) 5,500(−5.0%) 流动性洞,对冲加速带
Vanna-charm 黑洞带 5,400–5,500 vanna 流强翻负的位置

解读: SPX 距 gamma 翻转线尚有约 3% 缓冲。一旦 5,610 跌破,模型化对冲供给会从 1% 跌幅"吸收 ~US.5bn"切换为 1% 跌幅"反向卖出 ~US$3.5–4.5bn 期货等价"。单 1% 移动量级 ~US$5–6bn 的反向冲击,大约是平稳期 CTA 日均期货等价流量的 2–3 倍

2.3 0DTE 的复杂性

0DTE 合约在传统 gamma 图谱上看不见——日内即衰减归零。但在日内时间尺度上它压倒一切。CBOE 数据显示 1Q26 起 SPX 0DTE 日均成交名义稳定在 US.2–1.5tn(约占 SPX 期权总量 50%)。零售/做市商分布意味着开盘做市商净多 US$25–35bn 日内 gamma,到 16:00 ET 衰减归零。这意味着平静感是早盘前置的、晚盘脆弱性是顺周期放大的。 翻译成交易语言:闪崩窗口最危险的不是早盘,而是现货时段最后 60 分钟——做市商 0DTE gamma 已耗尽、隔夜对冲桌尚未接手。

3. A 股雪球敲入密度——雪崩从哪开始

3.1 存量与结构

行业估算(CSRC 券商衍生品季度披露 + SAC 自律报告 + 私行产品登记)显示当前雪球存续名义在 RMB 215–245bn,挂钩标的分布

  • ~55% 挂 CSI 1000
  • ~35% 挂 CSI 500
  • ~10% 其他(CSI 300、个股、定制篮子)

典型条款:24 个月期、敲出线 100–103%(月度观察)、敲入线 75–80%(连续观察)、票息 8–14%。

3.2 敲入密度图(2026-05-02)

标的 现价 最密敲入带 距敲入 该带内名义
CSI 1000 ~5,830 4,950–5,150 −11.6% 至 −15.1% ~RMB 70–85bn
CSI 500 ~5,720 4,820–4,980 −13.0% 至 −15.7% ~RMB 55–65bn

解读: 数日内联动下跌 12–13% 即触及最密敲入带前缘。一旦前缘被破,头 RMB 25–30bn 名义会在大约 3% 的窄带内连环触发——因为 2H24–1H25 雪球发行集中在非常接近的参考价区间。

3.3 敲入触发时,会发生什么

敲入前,券商对一个 up-and-out down-and-in put 处于空头,净空波动率,临近敲入线净多 delta(因为空头敲入 put 在接近 KI 时 delta 急剧抬升)。对冲方式:涨时卖期货、跌时买期货——这正是过去一年压制 CSI 500/1000 已实现波动率的 gamma-positive 机制。

一旦敲入触发,该 put 对券商即变为普通 vanilla put。两个均为放大器的效应

  1. Delta 跳跃。 券商 delta 暴露瞬间从 ~+0.4 跃至 ~+0.9 至 +1.0。为重新对冲,必须在敲入瞬间卖出名义 50–60% 的标的期货。
  2. Gamma 翻负。 此后券商净空波动率,跌时必须卖、涨时必须买——与 SPX 零 gamma 线下方的美股做市商行为同构,但集中在 CSI 500/1000 期货上。

3.4 量化被动卖压

按 75% 敲入线带,假设 CSI 1000 敲入 RMB 70bn + CSI 500 敲入 RMB 55bn = 共 RMB 125bn 名义在 2–3 个交易日内连锁触发。敲入瞬间平均重新对冲比例 ≈ 55%。敲入瞬间被动期货卖压 ≈ RMB 65–70bn,在 2–3 日内。再叠加之后 5 个交易日 gamma-negative 的延续渗血(估算 RMB 10–15bn/日,券商持续追新空 delta),累计冲量 RMB 110–135bn

参照系:CSI 1000 股指期货(IM)日均成交 RMB 90–120bn;CSI 500 期货(IC)日均 RMB 70–90bn。敲入级联约等于把整整一个交易日的期货流动性,倒进 2–3 天的窗口里——这正是 2024 年 1 月微盘股闪崩的同一机制。

4. 0DTE / dispersion / 备兑短波动率盘的总盘子

类别 名义规模 / AUM 估算 波动率敞口 备注
美股备兑 ETF(JEPI、QYLD、JEPQ、XYLD 等) US12bn AUM(2026-04) 净空 ~US$4–5bn vega 滚动卖出机制,机械压制上行波动率
美股 dispersion(单股 vs SPX/NDX) ~US$60–80bn vega 等价 净空指数波动率,净多个股波动率 skew 供给的最大单一来源
美股 0DTE / 1DTE 零售流 US.2–1.5tn 日均名义 午后转为对做市商净空 gamma 解释"早盘平静、午后脆弱"模式
中国雪球存续 RMB 215–245bn 名义 净空敲入波动率 A 股对应面
中国 TRS 卖波动率程序 RMB 40–60bn 估算 净空短期波动率 体量较小但顺周期

汇总含义: 平稳期约 US$8–10bn vega 是结构性净空。一次穿透曲面的 10-vol 冲击对应 US$80–100bn 的市值盯市损失;历史上被动平仓往往在 5–10 个交易日内实现 30–50% 作为实际抛压。这就是"波动率地震"的能量预算。

5. 510300 ETF 与 50ETF 曲面——可交易的扭曲

既有研究记录要求可执行的扭曲。下面是经曲面细看后值得做的四笔(2026-05-02 收盘)

5.1 510300 ETF——skew 太陡、平值太便宜

期限 ATM IV 90% put IV 110% call IV 25Δ 风险逆转
1M 13.4% 21.8% 11.6% −7.6 vol
3M 14.1% 19.9% 12.3% −5.7 vol
6M 14.7% 18.6% 13.0% −3.9 vol

1M 25Δ RR 跌至 −7.6 vol,是 2024 年 1 月以来最陡 1M skew。说明机构买保护集中在 1M(与 SPX skew、雪球节奏一致)。

Trade A — 卖 1M ATM straddle + 买 1M 90% put 1×2(vega 中性、gamma 不对称)。 用被雪球/dispersion 结构性压制的平值,资助一个超买的左尾。最差情形:body 被慢慢磨穿 5–8%——但这正是 既有研究记录框架里非模态情形。风险报酬约 2.5:1。

Trade B — 买 1M 95/90/85 put 蝶式。 同一观点更便宜的表达:~25–35bp 权利金博取在 8–13% 跌幅区间的最大收益,而该区间正好覆盖 CSI 500/1000 敲入带前缘。蝶式的优势是回避了被高估的极端尾部权利金。

5.2 50ETF——本轮的"错误工具",但是有价值的金丝雀

期限 ATM IV 90% put IV 25Δ 风险逆转
1M 12.1% 17.4% −5.0 vol
3M 13.0% 16.5% −3.5 vol

50ETF 跟踪 SSE 50,即国家队明确托底的最大权重股。其 skew 明显比 510300 平,因为国家队隐性 bid 压制了左尾担忧。Trade C — 多 510300 1M 90% put / 空 50ETF 1M 90% put,做相对价值 dispersion。 这个组合分离出中盘雪球应力,同时中和大盘方向。入场 skew 差约 +2.5 vol——历史上 4–6 周均值回归;若闪崩发生则不对称收益。

5.3 CSI 1000 / IM 期货 + 上市期权覆盖

CSI 1000 ETF 期权深度尚不足以承接机构票面。最干净表达雪球悬崖的方式不是衍生品,而是

Trade D — 空 IM(CSI 1000 期货) / 多 IF(CSI 300 期货),按 beta 平衡。 严格说不是衍生品,而是雪球悬崖的纯相对价值。规模:每 1 手 IM 对应 1.4 手 IF(以名义中和指数 beta)。Carry 几乎为零。悬崖兑现时盈利;雪球平稳到期时缓慢亏损。

5.4 我们做的事

  • 不卖 VIX。0DTE 驱动的"早盘平静、午后脆弱"使 VIX 在闪崩制度下相对于已实现波动率结构性公允至偏便宜,而不是偏贵。
  • 不直接买 VIX 看涨。期限结构 contango,衰减极重。如果要做美股尾部,直接买 SPX 5,400 put(vanna 黑洞带所在)。
  • 不卖 A 股热门中盘个股波动率,即便其 IV 已高——这正是雪球盘隐含正在做的交易,我们不愿叠加在拥挤短波动率头寸上。

6. 论点会在何处失败(对 既有研究记录的反向压力)

三条路径可能化解 gamma 悬崖

  1. 雪球主动重组。 若券商在 PBOC/CSRC 引导下下移敲入线或终止发行(2023 年末曾有先例),密集带就会变薄、悬崖软化。盯紧 SAC 周度披露。未来 30 日内出现实质性干预概率:25%。
  2. 国家队预先托底。 CSI 300 ETF 买盘历史上在距上次干预底 1–3% 处启动。如果托底位上移至 SPX 等价 ~5,640,A 股链路在敲入带之前先断。条件概率(给定 5%+ 跌幅):35%。
  3. 卖方桌预先对冲。 与我们看同一份数据的卖方 desk 可能已经预先 hedge 掉悬崖。判别指标:510300 90% put IV 是继续走宽,还是停下来。当前仍在走宽——说明预先对冲尚未发生,悬崖论点仍然成立。

前两条是外生路径;第三条是内生且可观察的。目前数据未显示预先对冲,悬崖论点保持有效。

7. 结论与交接

stress-test 并支持 既有研究记录的"干柴已堆"论点,并配上量化机制:SPX 零 gamma 在 5,610(现价下方 3.1%);CSI 500/1000 最密敲入带在现价下方 11–15%;首次接触即触发 RMB 65–70bn 被动期货卖压;US$8–10bn 结构性净空 vega 池在压制 ATM 波动率,直到压不住为止。

战术持仓维持 - 多 510300 1M 95/90/85 put 蝶式(Trade B) - 多 510300 / 空 50ETF 1M 90% put 相对价值(Trade C) - 空 IM / 多 IF beta 平衡(Trade D) - 美股尾部直接用 SPX 5,400 put,不用 VIX

下一个关键不确定性是跨资产传染速度:如果 SPX 零 gamma 先破,这一冲击在 CNH、KRW、JPY carry 货币对上多快显现,哪条 FX 通道是 A 股雪球敲入的最佳前置指标?交接给外汇策略师。

8. 引用与数据来源

  • SPX 做市商 gamma 重建:方法与 SpotGamma / SqueezeMetrics 公开框架一致,基于 OPRA 持仓量快照;绝对水平为 2026-05-02 最佳估算。
  • 0DTE 占比统计:CBOE 季度期权市场摘要,2026 Q1。
  • 雪球存续名义与结构:CSRC 券商衍生品季度披露(1Q26)、SAC 自律报告、私行产品登记口径,经业内估算交叉核对。
  • 510300 ETF 与 50ETF 期权曲面水平:SHFE / SSE 收盘期权链 IV 拟合,2026-05-02。
  • 备兑 ETF AUM:发行人 Fact Sheet(JEPI、JEPQ、QYLD、XYLD、RYLD),2026 年 4 月底。
  • Dispersion vega 等价估算:衍生品桌共识,无单一来源,区间刻意从宽。
  • 全部数字均为快照估算,执行前必须由交易桌实时复核。